1. گھٽ ۾ گھٽ اسڪوائر ھلندڙ اوسط ڇا آھي؟
هن گھٽ ۾ گھٽ اسڪوائر سراسري هوا (LSMA)، جنهن کي پڻ سڃاتو وڃي ٿو آخر پوائنٽ حرڪت وارو اوسط، هلندڙ اوسط جو هڪ قسم آهي جيڪو لاڳو ٿئي ٿو گھٽ ۾ گھٽ اسڪوائر ريگريشن جو طريقو آخري n ڊيٽا پوائنٽس تي بهترين فٽ جي لائن کي طئي ڪرڻ لاءِ. هي لڪير وري استعمال ڪيو ويندو آهي قيمت جي اڳڪٿي ڪرڻ لاءِ ايندڙ وقت جي نقطي تي. روايتي حرڪت واري اوسط جي برعڪس، LSMA ڊيٽا سيٽ جي آخر تي زور ڏئي ٿو، جيڪو مستقبل جي رجحانات جي اڳڪٿي ڪرڻ لاءِ وڌيڪ لاڳاپيل سمجهيو وڃي ٿو.
LSMA حساب ڪتاب ڳولڻ ۾ شامل آهي لڪير ريگريشن لائن جيڪو لڪير کان پوائنٽن جي عمودي فاصلن جي چورس جي رقم کي گھٽ ڪري ٿو. اهو طريقو خاص طور تي اثرائتو آهي وقف کي گهٽائڻ ۾ جيڪو عام طور تي هلندڙ اوسط سان لاڳاپيل آهي. لڪير کان پوائنٽن جي فاصلي کي گهٽائڻ تي ڌيان ڏيڻ سان، LSMA هڪ رجحان جي هدايت ۽ طاقت جو وڌيڪ صحيح ۽ جوابي اشارو مهيا ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ٿو.
Traders اڪثر ڪري LSMA کي ٻين هلندڙ اوسطن تي ترجيح ڏين ٿا ان جي قابليت جي قيمت جي تحريڪن کي ويجهي سان ٽريڪ ڪرڻ ۽ رجحان جي تبديلين جي شروعاتي سگنل مهيا ڪرڻ لاءِ. اهو خاص طور تي مفيد آهي رجحان مارڪيٽن جتي قيمت جي رجحان جي شروعات ۽ پڇاڙي جي سڃاڻپ بروقت فيصلو ڪرڻ لاءِ اهم آهي.
LSMA جي موافقت ان کي مختلف وقت جي فريم تي لاڳو ڪرڻ جي اجازت ڏئي ٿي، ان کي هڪ ورسٽائل اوزار ٺاهيندي traders جيڪي مختلف تجارتي افقن تي ڪم ڪن ٿا، انٽرا ڊي کان ڊگھي مدي واري سيڙپڪاري جي حڪمت عملين تائين. بهرحال، سڀني ٽيڪنيڪل اشارن وانگر، LSMA کي استعمال ڪيو وڃي ٻين اوزارن ۽ تجزيي طريقن سان گڏ سگنلن جي تصديق ڪرڻ ۽ واپار جي درستگي کي وڌائڻ لاءِ.
2. گھٽ ۾ گھٽ اسڪوائر حرڪت واري اوسط جو حساب ڪيئن ڪجي؟
گھٽ ۾ گھٽ اسڪوائر موونگ ايوريج (LSMA) کي ڳڻڻ لاءِ ڪيترن ئي مرحلن جي ضرورت آھي، جنھن ۾ شمارياتي طريقا شامل آھن ھڪڙي مخصوص مدت دوران سيڪيورٽي جي بند قيمتن لاءِ لڪير ريگريشن لائن کي فٽ ڪرڻ لاءِ. لڪير ريگريشن لائن لاء فارمولا آهي:
y = ايمڪس + بي
ڪٿي:
- y پيش ڪيل قيمت جي نمائندگي ڪري ٿو،
- m لڪير جي سلپ آهي،
- x وقت متغير آهي،
- b y-intercept آهي.
قيمتن جو تعين ڪرڻ لاءِ m ۽ b، هيٺيان قدم کنيا ويا آهن:
- هر دور لاءِ ترتيب وار نمبر مقرر ڪريو (مثال طور، 1، 2، 3، …، n) x قدر.
- هر دور لاءِ بند قيمتون استعمال ڪريو جيئن y قدر.
- سلپ جو اندازو لڳايو (m) فارمولا استعمال ڪندي ريگريشن لائن جو:
m = (N Σ(xy) - Σx Σy) / (N Σ(x^2) - (Σx)^2)
ڪٿي:
- N دورن جو تعداد آهي،
- Σ اختصار کي بيان ڪري ٿو سوال ۾ دورن تي،
- x ۽ y آهن انفرادي دورن جا انگ ۽ بند ٿيندڙ قيمتون.
- y-intercept (b) فارمولا سان لائن جي:
b = (Σy – m Σx) / N
- طئي ڪرڻ m ۽ b، توھان اڳڪٿي ڪري سگھو ٿا ايندڙ قدر جي مطابق پلگ ان ڪندي x قدر (جيڪو ايندڙ عرصي لاءِ N+1 هوندو) ريگريشن مساوات ۾ y = ايمڪس + بي.
اهي حساب ڪتاب موجوده دور ۾ LSMA جو آخري نقطو پيدا ڪن ٿا، جنهن کي پوءِ پلاٽ ڪري سگهجي ٿو هڪ لڳاتار لڪير جي طور تي قيمت چارٽ تي، اڳتي وڌندي جيئن نئين ڊيٽا دستياب ٿئي ٿي.
عملي ايپليڪيشن لاءِ، اڪثر واپاري پليٽ فارمن ۾ شامل آهن LSMA هڪ تعمير ٿيل ٽيڪنيڪل اشاري جي طور تي، انهن حسابن کي خودڪار ڪرڻ ۽ حقيقي وقت ۾ هلندڙ اوسط کي اپڊيٽ ڪرڻ. اها سهولت اجازت ڏئي ٿي traders دستي حساب جي ضرورت کان سواء مارڪيٽ جي تجزيو تي ڌيان ڏيڻ لاء.
2.1. گھٽ ۾ گھٽ اسڪوائر کي سمجھڻ وارو اوسط فارمولا
LSMA ۾ سلپ ۽ مداخلت کي پڪڙڻ
LSMA فارمولا جي بنيادي اجزاء، سلپ (م) ۽ y-انٽرسيپٽ (b) رجحان جي پيچيدگي کي سمجهڻ لاء اهم آهن. سلپ انهي شرح کي ظاهر ڪري ٿو جنهن تي سيڪيورٽي جي قيمت وقت سان تبديل ٿي رهي آهي. اي مثبت ڍنگ هڪ uptrend ڏانهن اشارو ڪري ٿو، اهو مشورو ڏئي ٿو ته قيمتون وڌي رهيون آهن جيئن وقت جي ترقي. ان جي ابتڙ، الف منفي ڏاهپ ھڪڙي ھيٺئين رجحان ڏانھن اشارو ڪري ٿو، قيمتون چونڊيل عرصي دوران گھٽجڻ سان.
y-intercept هڪ سنيپ شاٽ پيش ڪري ٿو جتي ريگريشن لائن y-axis کي پار ڪري ٿي. هي چونڪ پيش ڪيل قيمت جي نمائندگي ڪري ٿو جڏهن وقت متغير (x) صفر آهي. واپار جي حوالي سان، y-intercept ان جي لفظي چونڪ جي نقطي بابت گهٽ آهي ۽ مستقبل جي قيمتن کي ڳڻڻ لاءِ سلپ سان ملائڻ ۾ ان جي ڪردار بابت وڌيڪ آهي.
LSMA سان اڳڪٿي ڪندڙ قدرن جي حساب سان
هڪ دفعو سلپ ۽ y-انٽرسپيٽ طئي ٿي ويا آهن، اهي قيمتون مستقبل جي قيمتن جي اڳڪٿي ڪرڻ لاءِ لاڳو ٿين ٿيون. جي اڳڪٿي ڪندڙ فطرت LSMA جي مساوات ۾ شامل ڪيو ويو آهي y = ايمڪس + بي. هر نئين دور جي قيمت جو اندازو لڳايو ويندو آهي ن + 1 مساوات ۾، ڪٿي N آخري ڄاڻايل دور جو تعداد آهي. هي اڳڪٿي ڪرڻ واري صلاحيت اها آهي جيڪا LSMA کي سادي حرڪت واري اوسط کان مختلف ڪري ٿي، جيڪا صرف اوسط ماضي جي قيمتن جي بغير ڪنهن هدايتي جزو جي.
LSMA جو ڌيان لڪير کان عمودي فاصلن جي چوڪن جي مجموعن کي گھٽائڻ تي مؤثر طريقي سان شور کي گھٽائي ٿو ۽ قيمت جي رجحان جي هڪ سٺي نمائندگي پيدا ڪري ٿو. هي هموار ڪرڻ وارو اثر خاص طور تي غير مستحڪم مارڪيٽن ۾ فائدي وارو آهي، جتي اهو مدد ڪري سگهي ٿو tradeآر ايس قيمت جي وهڪري جي وچ ۾ بنيادي رجحان کي سمجھي ٿو.
LSMA قدرن جي عملي درخواست
لاء traders، LSMA قدرن جي عملي ايپليڪيشن جو مطلب آهي سلپ جي هدايت ۽ شدت جي نگراني ڪرڻ. هڪ اڀرندڙ سلپ هڪ مضبوط رجحان کي ظاهر ڪري ٿو، جڏهن ته هڪ ٿلهي سلپ هڪ امڪاني ڪمزور يا رجحان جي ڦيرڦار جو مشورو ڏئي ٿو. اضافي طور تي، قيمت جي عمل سان لاڳاپيل LSMA لائن جي پوزيشن هڪ سگنل جي طور تي ڪم ڪري سگهي ٿي: LSMA لائن کان مٿي قيمتون شايد تيز حالتن جي نشاندهي ڪن ٿيون، جڏهن ته هيٺيون قيمتون شايد بيئرش حالتن جو مشورو ڏئي سگھن ٿيون.
LSMA فارمولا جي جديد مارڪيٽ ڊيٽا کي ترتيب ڏيڻ جي صلاحيت ان کي متحرڪ ۽ اڳتي وڌڻ وارو اوزار بڻائي ٿي. جيئن نئين قيمت جي ڊيٽا دستياب ٿي ويندي آهي، LSMA لائن ٻيهر ڳڻپ ڪئي ويندي آهي، انهي کي يقيني بڻائي ته هلندڙ اوسط لاڳاپيل رهي ٿي ۽ فيصلا ڪرڻ لاء بروقت.
| اتحاد | LSMA ۾ ڪردار | واپار لاءِ اثر |
|---|---|---|
| سلپ (م) | قيمت جي تبديلي جي شرح | رجحان جي هدايت ۽ طاقت کي اشارو ڪري ٿو |
| Y-Intercept (b) | پيش ڪيل قيمت جڏهن x = 0 | استعمال ٿيل فارمولا ۾ مستقبل جي قيمتن جي حساب سان |
| اڳڪٿي ڪندڙ مساوات (y=mx+b) | مستقبل جي قيمتن جي اڳڪٿي | رجحان جي تسلسل يا ڦيرڦار جي توقع ڪرڻ ۾ مدد ڪري ٿي |
LSMA فارمولا جي رياضياتي بنيادن ۽ عملي اثرن کي سمجھڻ سان، traders بهتر ڪري سگھن ٿا ھن اشاري کي پنھنجي مارڪيٽ جي تجزيو ۾ ۽ واپار حڪمت.
2.2. Python ۾ گهٽ ۾ گهٽ اسڪوائر حرڪت واري اوسط کي لاڳو ڪرڻ
نوٽ: هي طريقو ترقي يافته لاء آهي Traders جيڪي ڄاڻن ٿا پٿون پروگرامنگ. جيڪڏهن اهو توهان کي تسليم نٿو ڪري ته توهان حصو 3 ڏانهن وڃو.
لاڳو ڪرڻ لاء گھٽ ۾ گھٽ اسڪوائر حرڪت وارو اوسط (LSMA) پٿون ۾، هڪ عام طور تي لائبريرين کي ملازمت ڏيندو جيئن نياپي عددي حسابن لاءِ ۽ پاندا ڊيٽا جي ڦيرڦار لاء. عمل درآمد ۾ هڪ فنڪشن ٺاهڻ شامل آهي جيڪو بند ٿيڻ جي قيمتن جو هڪ سلسلو ۽ ان پٽ جي طور تي هلندڙ اوسط جي ڊيگهه وٺندو آهي.
سڀ کان پهريان، وقت جي قيمتن جو هڪ سلسلو (x) ٺاهيل آهي بند ٿيڻ جي قيمتن سان ملائڻ لاءِ (y). جي نياپي لائبريري پيش ڪري ٿو افعال جهڙوڪ np.arange() ھن ترتيب کي ٺاھڻ لاءِ، جيڪو slope ۽ intercept فارمولن لاءِ گھربل سمن جي ڳڻپ لاءِ ضروري آھي.
نياپي پڻ مهيا ڪري ٿو np.polyfit() فنڪشن، جيڪو ڊيٽا کي مخصوص درجي جي گهٽ ۾ گهٽ اسڪوائر پولينوميل کي فٽ ڪرڻ لاء هڪ سڌو طريقو پيش ڪري ٿو. LSMA جي صورت ۾، هڪ فرسٽ-ڊگري پولينوميل (ليڪيئر فٽ) مناسب آهي. جي np.polyfit() فنڪشن لڪير جي رجعت واري لڪير جي کوٽائي کي واپس ڏئي ٿو، جيڪو LSMA فارمولا ۾ سلپ (m) ۽ y-intercept (b) سان ملندو آهي.
import numpy as np
import pandas as pd
def calculate_lsma(prices, period):
x = np.arange(period)
y = prices[-period:]
m, b = np.polyfit(x, y, 1)
return m * (period - 1) + b
مٿين فنڪشن کي لاڳو ڪري سگھجي ٿو a pandas DataFrame بند ٿيندڙ قيمتن تي مشتمل. استعمال ڪندي rolling گڏ ڪرڻ جو طريقو apply, LSMA حساب ڪري سگهجي ٿو هر ونڊو لاءِ مخصوص مدت جي پوري ڊيٽا سيٽ ۾.
df['LSMA'] = df['Close'].rolling(window=period).apply(calculate_lsma, args=(period,))
هن عمل ۾، جي calculate_lsma فنڪشن سان استعمال ڪرڻ لاء ٺهيل آهي apply طريقو، LSMA قدرن جي رولنگ حساب کي چالو ڪرڻ. نتيجو ڪندڙ LSMA DataFrame ۾ ڪالم LSMA قدرن جو ٽائيم سيريز مهيا ڪري ٿو جيڪو رجحان کي ڏسڻ لاءِ بند ٿيندڙ قيمتن جي خلاف پلاٽ ڪري سگھجي ٿو.
LSMA کي پٿون واپاري اسڪرپٽ ۾ ضم ڪرڻ جي اجازت ڏئي ٿي traders رجحان تجزيي کي خودڪار ڪرڻ ۽ ممڪن طور تي الورورٿمڪ واپاري حڪمت عملي کي ترقي ڪرڻ لاء جيڪي LSMA پاران ٺاهيل سگنلن جو جواب ڏين ٿا. جيئن ته نئين قيمت ڊيٽا کي ڊيٽا فريم ۾ شامل ڪيو ويو آهي، LSMA ٻيهر حساب ڪري سگهجي ٿو، حقيقي وقت ۾ مسلسل رجحان تجزيو مهيا ڪندي.
| فعل | استعمال | وضاحت |
|---|---|---|
np.arange() |
ترتيب ٺاھيو | LSMA حساب ڪتاب لاءِ وقت جا قدر ٺاھي ٿو |
np.polyfit() |
ريٽرنشن لائن کي درست ڪريو | LSMA لاء سلپ ۽ مداخلت جي حساب سان |
rolling() |
ونڊو مٿان فنڪشن لاڳو ڪريو | پانڊا ۾ LSMA جي رولنگ حساب ڪتاب کي فعال ڪري ٿو |
apply() |
ڪسٽم فنڪشن استعمال ڪريو | هر رولنگ ونڊو تي LSMA حساب ڪتاب لاڳو ٿئي ٿو |
3. گھٽ ۾ گھٽ اسڪوائر موونگ ايوريج سيٽنگ کي ڪيئن ترتيب ڏيو؟
گھٽ ۾ گھٽ اسڪوائر موونگ ايوريج (LSMA) سيٽنگن کي ترتيب ڏيڻ صحيح طور تي ھڪڙي تجارتي حڪمت عملي ۾ پنھنجي پوري صلاحيت کي استعمال ڪرڻ لاءِ اھم آھي. LSMA لاءِ بنيادي تشڪيل جو پيٽرول آھي مدت جي ڊيگهه، جيڪو ريگريشن تجزيي ۾ استعمال ٿيل ڊيٽا پوائنٽن جو تعداد ترتيب ڏئي ٿو. هن دور جي بنياد تي ٺيڪ ٺاڪ ٿي سگهي ٿو trader جو ڌيان، ڇا اهو مختصر مدت جي قيمت جي تحريڪن هجي يا ڊگهي مدت جي رجحان تجزيو. هڪ مختصر مدت جي ڊيگهه وڌيڪ حساس LSMA جي نتيجي ۾ جيڪا قيمت جي تبديلين تي جلدي رد عمل ظاهر ڪري ٿي، جڏهن ته هڪ ڊگهو عرصو هڪ هموار لائن فراهم ڪري ٿو جيڪو ويپساسز لاءِ گهٽ خطرو آهي.
هڪ ٻيو نازڪ سيٽنگ آهي ذريعو قيمت. جيتوڻيڪ بند قيمتون عام طور تي استعمال ڪيا ويا آهن، traders وٽ لچڪ آهي LSMA لاڳو ڪرڻ لاءِ کولڻ، بلند، گهٽ، يا انهن قيمتن جي اوسط تائين. ذريعن جي قيمت جو انتخاب LSMA جي حساسيت کي متاثر ڪري سگهي ٿو ۽ ان سان ترتيب ڏيڻ گهرجي tradeآر جو تجزياتي طريقو.
LSMA کي وڌيڪ سڌارڻ لاءِ، traders کي ترتيب ڏئي سگھي ٿو آفسٽ قدر، جيڪو چارٽ تي LSMA لائن کي اڳتي يا پوئتي ڦيرائي ٿو. هڪ آفسيٽ LSMA کي موجوده قيمت جي عمل سان وڌيڪ ويجهڙائي ۾ مدد ڪري سگھي ٿو يا رجحان جي هدايت جو واضح بصري اشارو مهيا ڪري سگھي ٿو.
ترقي يافته جوڙجڪ شامل ٿي سگھي ٿي ضرب لاڳو ڪرڻ سلپ ڏانهن يا ٺاهڻ a LSMA جي چوڌاري چينل LSMA لائن مان ھڪڙي مقرر ڪيل قيمت يا سيڪڙو شامل ڪرڻ ۽ گھٽائڻ سان. اهي ترميمون وڌيڪ خريد ڪيل ۽ وڌيڪ وڪرو ٿيل حالتن جي نشاندهي ڪرڻ ۾ مدد ڪري سگھن ٿيون.
| جوڙ | وضاحت | اثر |
|---|---|---|
| مدت جي ڊيگهه | ريگريشن لاءِ ڊيٽا پوائنٽس جو تعداد | حساسيت ۽ نرمي کي متاثر ڪري ٿو |
| ذريعو قيمت | قيمت جو قسم استعمال ڪيو ويو (بند، کليل، اعلي، گهٽ) | قيمت تي LSMA جي حساسيت کي متاثر ڪري ٿو |
| آفس | چارٽ تي LSMA لائن کي ڦيرايو | بصري ترتيب ۽ رجحان اشارو سان مدد ڪري ٿي |
| ملائيندڙ / چينل | سلپ کي ترتيب ڏئي ٿو يا LSMA جي چوڌاري هڪ رينج ٺاهي ٿو | مارڪيٽ جي حدن کي ڳولڻ ۾ مدد ڪري ٿي |
چونڊيل سيٽنگن کان سواء، اهو انتهائي اهم آهي پوئتي ٽيسٽ LSMA تاريخي ڊيٽا سان گڏ واپار جي حڪمت عملي ۾ ان جي اثرائتي کي درست ڪرڻ لاء. مسلسل اصلاح ضروري ٿي سگھي ٿي جيئن مارڪيٽ جي حالتون ترقي ڪن ٿيون، انهي کي يقيني بڻائڻ ته LSMA سيٽنگون ان سان مطابقت رکن ٿيون. tradeآر جا مقصد ۽ خطرن رواداري
3.1. مناسب مدت جي ڊيگهه جو تعين ڪرڻ
LSMA لاءِ بهترين مدت جي ڊيگهه کي طئي ڪرڻ
Least Squares Moving Average (LSMA) لاءِ مناسب مدت جي ڊيگهه واپار واري انداز ۽ مارڪيٽ جي متحرڪ جو ڪم آهي. ڏينهن traders تيز، اهم تحريڪن کي پڪڙڻ لاء، مختصر مدت، جهڙوڪ 5 کان 20 ڏينهن تائين ڪشش ڪري سگھي ٿو. جي برعڪس، جھليندي traders or investors 20 کان 200 ڏينهن جي مدي تي غور ڪري سگھي ٿو مارڪيٽ شور کي فلٽر ڪرڻ ۽ ڊگھي مدت جي رجحانن سان ترتيب ڏيڻ لاءِ.
بهترين مدت جي چونڊ ڪرڻ جي ضرورت آهي تجزيو ڪرڻ trade- ردعمل ۽ استحڪام جي وچ ۾ بند. هڪ مختصر مدت جي ڊيگهه ردعمل وڌائي ٿي، ابتدائي سگنل مهيا ڪري ٿي جيڪا مختصر مدت جي موقعن تي سرمائيداري ڪرڻ لاء اهم ٿي سگهي ٿي. بهرحال، اهو پڻ غلط سگنلن جي ڪري سگھي ٿو LSMA جي اوچائي حساسيت جي ڪري قيمت جي اسپيڪز جي ڪري. ٻئي طرف، هڪ ڊگهو عرصو استحڪام کي وڌائيندو آهي، گهٽ پيدا ڪري ٿو پر ممڪن طور تي وڌيڪ قابل اعتماد سگنل، قائم ڪيل رجحانات جي تصديق ڪرڻ لاء مناسب.
Backtesting مدت جي ڊيگهه کي سڃاڻڻ لاء ضروري آهي جيڪو تاريخي ڪارڪردگي سان ترتيب ڏئي ٿو. Traders کي ماضي جي مارڪيٽ جي حالتن جي حوالي سان منافع بخش سگنل پيدا ڪرڻ ۾ LSMA جي افاديت کي يقيني بڻائڻ لاء مختلف مدت جي ڊيگهه کي جانچڻ گهرجي. هي تجرباتي انداز اشاري جي اڳڪٿي ڪرڻ واري طاقت جو اندازو لڳائڻ ۽ ان مطابق مدت جي ڊيگهه کي ترتيب ڏيڻ ۾ مدد ڪري ٿو.
ٻرندڙ هڪ ٻيو اهم عنصر آهي جيڪو مدت جي ڊيگهه کي متاثر ڪري ٿو. تيز-واٽيلٽي واري ماحول شايد ڊگهي عرصي کان فائدو وٺي سگھي ٿو وائپس کان بچڻ لاءِ، جڏهن ته گهٽ-واٽيلٽي جون حالتون ٿوري عرصي لاءِ بهتر ٿي سگهن ٿيون، اجازت ڏئي ٿي traders ذيلي قيمت جي تبديلين تي تيزيء سان رد عمل ڪرڻ لاء.
| مارڪيٽ جي حالت | تجويز ڪيل مدت جي ڊيگهه | منطقي |
|---|---|---|
| وڏي تڪليف | ڊگهو عرصو | شور ۽ غلط سگنل گھٽائي ٿو |
| گھٽ گھٽايل | ننڍو عرصو | قيمت جي تحريڪن کي حساسيت وڌائي ٿو |
| مختصر مدت جي واپار | 5-20 ڏينهن | تيز رفتار مارڪيٽ جي تبديلين کي پڪڙي ٿو |
| ڊگهي-مدت واپار | 20-200 ڏينهن | مختصر مدت جي وهڪري کي فلٽر ڪري ٿو |
آخرڪار، مناسب مدت جي ڊيگهه هڪ-سائيز-فٽ-سڀ نه آهي، بلڪه هڪ ذاتي پيٽرولر آهي جنهن جي ضرورت آهي فين ٽيوننگ trader جي مخصوص خطري جي پروفائل، واپاري افق، ۽ مارڪيٽ جي تڪليف. مسلسل تشخيص ۽ مدي جي ڊيگهه جي ترتيب کي يقيني بڻائي ٿو ته LSMA مارڪيٽ جي تجزيي لاء هڪ لاڳاپيل ۽ موثر اوزار رهي ٿي.
3.2. مارڪيٽ جي تڪليف لاء ترتيب ڏيڻ
وولٽيلٽي-ايڊجسٽ ٿيل LSMA مدت
حساب ڪتاب لاءِ گھٽ ۾ گھٽ اسڪوائر موونگ ايوريج (LSMA) کي ترتيب ڏيڻ مارڪيٽ volatility موجوده مارڪيٽ جي حالتن کي ظاهر ڪرڻ لاء مدت جي ڊيگهه کي ترتيب ڏيڻ ۾ شامل آهي. عدم استحڪام، ڏنل سيڪيورٽي يا مارڪيٽ انڊيڪس لاء واپسي جي تڪرار جو هڪ شمارياتي ماپ، خاص طور تي هلندڙ اوسط جي رويي تي اثر انداز ڪري ٿو. انتهائي غير مستحڪم مارڪيٽ مختصر مدت جي LSMAs کي تمام گهڻو غير معمولي پيش ڪري سگھي ٿو، تمام گھڻو شور پيدا ڪري سگھي ٿو جيڪو رجحان سگنلن جي غلط تشريح ڪري سگھي ٿو. برعڪس، ۾ گهٽ-واٽيلٽي منظرنامو، هڪ ڊگهي عرصي وارو LSMA شايد تمام سست ٿي سگهي ٿو، فائدي واري تحريڪن ۽ رجحان جي تبديلين کي پڪڙڻ ۾ ناڪام ٿي.
انهن مسئلن کي گهٽائڻ لاء، traders ملازم ڪري سگهن ٿا volatility اشاروجيئن ته VIXLSMA مدت جي ترتيب جي رهنمائي ڪرڻ لاء. هڪ اعلي VIX پڙهڻ، وڌندڙ مارڪيٽ جي تڪليف جو اشارو، شايد LSMA مدت کي وڌائڻ جي تجويز ڪري سگھي ٿو قيمت جي اسپيڪس ۽ مارڪيٽ شور جي اثرات کي گھٽائڻ لاء. جڏهن VIX گهٽ آهي، سگنلنگ پرسکون مارڪيٽ جي حالتن، هڪ ننڍو LSMA مدت اشتهار ٿي سگهي ٿوvantageous، قيمت جي تحريڪن کي وڌيڪ چست جواب ڏيڻ جي اجازت ڏئي ٿي.
کي شامل ڪندي متحرڪ مدت جي ترتيب واري ميڪانيزم عدم استحڪام جي بنياد تي LSMA جي ڪارڪردگي کي وڌيڪ وڌائي سگھي ٿو. اهو طريقو حقيقي وقت ۾ مدت جي ڊيگهه کي تبديل ڪرڻ ۾ داخل ٿئي ٿو جيئن بي ترتيب واري سطح تبديل ٿي وڃي. مثال طور، ھڪڙو سادو volatility adjustment قاعدو LSMA جي مدت کي وڌائي سگھي ٿو ھڪڙي فيصد جي تناسب سان ھڪڙي غير معمولي تڪليف جي ماپ ۾ اضافو ۽ ان جي برعڪس.
volatility بينڊ پڻ لاڳو ڪري سگھجي ٿو LSMA سان گڏ هڪ volatility-adjusted چينل ٺاهڻ لاءِ. انهن بئنڊن جي چوٽي ڦيرڦار ۾ تبديلين سان وهڪري ٿي، امڪاني بريڪ آئوٽ يا استحڪام جي مرحلن لاءِ بصري اشارو مهيا ڪري ٿي. اهو طريقو نه رڳو داخلا ۽ نڪرڻ واري سگنل کي بهتر بڻائي ٿو پر ترتيب ڏيڻ ۾ پڻ مدد ڪري ٿو اسٽاپ نقصان سطحون جيڪي موجوده مارڪيٽ جي تڪليف سان مطابقت رکن ٿيون.
| اتار چڑھائي جي سطح | LSMA ترتيب ڏيڻ | مقصد |
|---|---|---|
| هاء | مدت وڌايو | شور ۽ غلط سگنلن کي گھٽايو |
| گھٽ | مدت گھٽائڻ | قيمت جي تبديلين لاء ردعمل کي وڌايو |
Traders کي ياد رکڻ گهرجي ته جڏهن تبديليءَ لاءِ ترتيب ڏيڻ LSMA جي افاديت کي بهتر بڻائي سگهي ٿو، اهو هڪ علاج ناهي. مسلسل نگراني ۽ پٺڀرائي ڪرڻ ضروري آهي انهي کي يقيني بڻائڻ لاءِ ته ترتيبون مجموعي تجارتي حڪمت عملي ۽ خطري جي انتظام جي فريم ورڪ سان ٺهڪندڙ آهن.
4. اثرائتو گھٽ اسڪوائر ھلندڙ اوسط حڪمت عمليون ڇا آھن؟
رجحان جي تصديق واري حڪمت عملي
هن رجحان جي تصديق واري حڪمت عملي مارڪيٽ جي رجحان جي هدايت کي درست ڪرڻ لاء LSMA استعمال ڪري ٿو. جڏهن LSMA سلوپ مثبت آهي ۽ قيمت LSMA لائن کان مٿي آهي، traders هن کي هڪ uptrend جي تصديق ۽ ڊگهي پوزيشن کولڻ جو موقعو سمجهي سگهي ٿو. برعڪس، LSMA هيٺان قيمت جي عمل سان هڪ منفي سلوپ هڪ گهٽتائي جو اشارو ڏئي سگهي ٿو، اشارو ڪندي traders مختصر پوزيشن ڳولڻ لاء. هي حڪمت عملي جي اهميت تي زور ڏئي ٿو سلپ جي هدايت ۽ لاڳاپا قيمت پوزيشن کي باخبر واپاري فيصلا ڪرڻ لاء.
برادري جي پاليسي
۾ برادري جي پاليسي, traders قيمت جي تحريڪن لاءِ ڏسو جيڪي اھميت سان LSMA لائن پار ڪن ٿا momentum، جيڪو هڪ نئين رجحان جي شروعات کي ظاهر ڪري سگهي ٿو. LSMA مٿان هڪ بريڪ آئوٽ کي تيز سگنل جي طور تي تشريح ڪري سگهجي ٿو، جڏهن ته لڪير جي هيٺان هڪ خرابي کي بيئرش طور ڏسي سگهجي ٿو. Traders اڪثر ڪري هن حڪمت عملي کي حجم تجزيي سان جوڙيندا آهن بريڪ آئوٽ جي طاقت جي تصديق ڪرڻ ۽ غلط سگنلن کي فلٽر ڪرڻ لاءِ.
هلندڙ اوسط ڪراس اوور حڪمت عملي
هن هلندڙ اوسط ڪراس اوور حڪمت عملي مختلف دورن جا ٻه LSMA استعمال ڪرڻ شامل آهن. هڪ عام سيٽ اپ ۾ هڪ مختصر مدت جي LSMA ۽ هڪ ڊگهي عرصي وارو LSMA شامل آهي. ڊگهي عرصي واري LSMA کان مٿي مختصر مدت جي LSMA جو هڪ ڪراس اوور عام طور تي خريداري سگنل جي طور تي علاج ڪيو ويندو آهي، هڪ اڀرندڙ uptrend جو مشورو ڏئي ٿو. برعڪس، هيٺ ڏنل هڪ ڪراس اوور وڪرو سگنل کي ٽاري سگھي ٿو، هڪ امڪاني گهٽتائي جو اشارو ڏئي ٿو. هي ٻٽي LSMA طريقي جي اجازت ڏئي ٿو traders رفتار جي شفٽ کي پڪڙڻ لاء ۽ خاص طور تي رجحان مارڪيٽ ۾ اثرائتو ٿي سگهي ٿو.
مطلب بدلائڻ واري حڪمت عملي
Traders لاڳو ڪرڻ مطلب بدلائڻ واري حڪمت عملي LSMA استعمال ڪريو سينٽرل لائن جي طور تي ممڪن حد کان وڌيل قيمت جي تحريڪن کي سڃاڻڻ لاءِ رجحان کان پري. جڏهن قيمتون LSMA کان خاص طور تي انحراف ڪن ٿا ۽ پوءِ واپس وڃڻ شروع ڪن ٿا، traders داخل ٿيڻ تي غور ڪري سگھي ٿو trades مطلب جي طرف ۾. اها حڪمت عملي ان بنياد تي مبني آهي ته قيمتون وقت جي ڀيٽ ۾ اوسط ڏانهن موٽڻ لڳن ٿيون، ۽ LSMA هڪ متحرڪ معيار جي طور تي ڪم ڪري ٿو مطلب جي واپسي لاءِ.
| حڪمت عملي | وضاحت | ڊگهي پوزيشن لاء سگنل | مختصر پوزيشن لاءِ سگنل |
|---|---|---|---|
| رجحان جي تصديق | LSMA سلپ ۽ قيمت جي پوزيشن کي استعمال ڪندي رجحان جي هدايت جي تصديق ڪري ٿي | LSMA مٿان قيمت سان مثبت سلوپ | LSMA هيٺان قيمت سان منفي سلپ |
| ٽوڙڻ | LSMA لائن ڪراس اوور ذريعي نئين رجحان جي سڃاڻپ ڪري ٿي | قيمت LSMA کان مٿي ۽ رکي ٿو | قيمت LSMA جي هيٺان وقف ۽ رکي ٿي |
| هلندڙ اوسط ڪراس اوور | رفتار جي شفٽ کي اسپاٽ ڪرڻ لاءِ ٻه LSMA استعمال ڪري ٿو | مختصر عرصي وارو LSMA ڊگھي عرصي کان مٿي LSMA پار ڪري ٿو | مختصر مدت جي LSMA ڊگھي عرصي واري LSMA کان ھيٺ پار ڪري ٿي |
| مطلب Reversion | LSMA تي قيمت جي واپسي تي سرمائيداري | قيمت ان کان پوءِ LSMA ڏانهن موٽائي ٿي | قيمت ان کان پوءِ LSMA ڏانهن موٽائي ٿي |
اهي حڪمت عمليون واپار ۾ LSMA جي امڪاني ايپليڪيشنن جو هڪ حصو نمائندگي ڪن ٿيون. هر حڪمت عملي انفرادي واپاري اندازن ۽ مارڪيٽ جي حالتن مطابق ترتيب ڏئي سگهجي ٿي. اهو تمام ضروري آهي ته مڪمل پٺڀرائي ڪرڻ ۽ انهن LSMA حڪمت عملين کي ضم ڪرڻ دوران آواز جي خطري جي انتظام جي عملن کي لاڳو ڪرڻ واپاري منصوبو.
4.1. رجحان پٺيان LSMA سان
رجحان پٺيان LSMA سان
رجحان جي دائري ۾، گھٽ ۾ گھٽ اسڪوائر موونگ ايوريج (LSMA) مارڪيٽ جي رجحانات جي ھدايت ۽ طاقت جو اندازو لڳائڻ لاءِ ھڪ طاقتور اشاري طور ڪم ڪري ٿو. رجحان جا پيروڪار پائيدار قيمت جي تحريڪن کي سڃاڻڻ لاءِ LSMA تي ڀروسو ڪيو جيڪو هڪ مضبوط داخلا پوائنٽ جي نشاندهي ڪري سگهي ٿو. جي مشاهدي سان زاويه ۽ هدايت LSMA، traders موجوده رجحان جي طاقت جو اندازو لڳائي سگھي ٿو. هڪ اڀرندڙ LSMA مشورو ڏئي ٿو مٿي واري رفتار ۽، نتيجي ۾، ڊگهي پوزيشن قائم ڪرڻ يا برقرار رکڻ جي صلاحيت. ان جي ابتڙ، LSMA ھيٺئين رفتار کي اشارو ڪري ٿو، مختصر وڪرو جي موقعن تي اشارو ڪندي.
هيٺ ڏنل رجحان ۾ LSMA جي ڪارڪردگي نه رڳو ان جي هدايت سان ڳنڍيل آهي پر قيمت جي حوالي سان ان جي پوزيشن پڻ. قيمت مسلسل هڪ اڀرندڙ LSMA کان مٿي رهي تيز جذبي جي تصديق آهي، جڏهن ته قيمت مسلسل هڪ گهٽتائي LSMA هيٺ بيئرش جذبي کي اجاگر ڪري ٿو. Tradeآر ايس اڪثر ڪري انهن شرطن کي ڳوليندا آهن انهن جي رجحان جي پيروي ڪرڻ کان پهريان تعصب جي تصديق ڪرڻ لاء trades.
استحڪام جي مرحلن مان Breakouts نون رجحانن ۾ خاص طور تي اھم آھن جڏھن LSMA سان گڏ. LSMA سان هڪ بريڪ آئوٽ ساڳئي طرف منتقل ٿي سگهي ٿو نئين رجحان جي ٺهڻ جي امڪان کي مضبوط ڪري سگهي ٿو. Traders رجحان جي امڪاني تسلسل يا ختم ٿيڻ جو فيصلو ڪرڻ لاءِ تيز رفتاري يا گھٽتائي لاءِ LSMA جي سلوپ جي نگراني ڪري سگھي ٿو.
| LSMA رويي | رجحان جو اثر | ممڪن عمل |
|---|---|---|
| اڀرندڙ LSMA | اڀرندڙ رفتار | ڊگھي پوزيشن تي غور ڪريو |
| گرڻ LSMA | هيٺاهين واري رفتار | مختصر پوزيشن تي غور ڪريو |
| قيمت مٿي اڀرندڙ LSMA | Bullish رجحان جي تصديق | ڊگھي پوزيشن رکو / شروع ڪريو |
| LSMA جي هيٺان قيمت | بيئرش رجحان جي تصديق | رکو / مختصر پوزيشن شروع ڪريو |
شامل حجم ڊيٽا LSMA جي پٺيان رجحان کي وڌائي سگھي ٿو، جيئن رجحان جي تصديق دوران حجم وڌائي سگھي ٿو trade. اهڙي طرح، حجم ۽ LSMA سلپ جي وچ ۾ هڪ تڪرار ڪمزور رجحان جي خبرداري جي نشاني طور ڪم ڪري سگھي ٿو.
LSMA سان رجحان جي پيروي هڪ جامد حڪمت عملي ناهي؛ ان کي مارڪيٽ جي حالتن ۽ LSMA جي رويي جي مسلسل نگراني جي ضرورت آهي. جيئن ته LSMA هر نئين ڊيٽا پوائنٽ سان ٻيهر ڳڻپ ڪري ٿو، اهو تازو قيمت جي تحريڪن کي ظاهر ڪري ٿو، اجازت ڏئي ٿو tradeآر ايس مارڪيٽ جي موجوده رفتار سان ترتيب ڏيڻ لاء.
4.2. مطلب ريورسيشن ۽ LSMA
مطلب ريورسيشن ۽ LSMA
مطلب جي ڦيرڦار جو تصور پيش ڪري ٿو ته قيمتون ۽ واپسي آخرڪار مطلب يا اوسط ڏانھن واپس ھلندا آھن. اهو اصول LSMA استعمال ڪندي لاڳو ٿي سگهي ٿو، جيڪو ڪم ڪري ٿو متحرڪ سينٽرل لائن جي نمائندگي ڪري ٿو توازن جي سطح جي قيمتن ڏانهن موٽڻ جي اميد آهي. مطلب ته موٽڻ واريون حڪمت عمليون عام طور تي LSMA کان انتهائي انحراف تي سرمائيداري ڪريو، اهو فرض ڪيو ته قيمتون هن حرڪت واري اوسط تي وقت سان واپس اينديون.
عملي درخواست لاء، traders هڪ ’انتهائي‘ انحراف جي لاءِ حد مقرر ڪري سگهي ٿي. اهي حدون مقرر ڪري سگھجن ٿيون معياري انحراف جي ماپن کي استعمال ڪندي يا LSMA کان پري سيڪڙو. Trades پوءِ شروع ڪيو ويندو آهي جڏهن قيمت واپس LSMA ڏانهن حد کان مٿي ٿي وڃي ٿي، مطلب جي موٽڻ جي شروعات جو اشارو ڪندي.
اسٽاپ-لوس ۽ ٽيڪ-پرافٽ پوائنٽس سيٽ ڪرڻ اهم آهي جڏهن LSMA سان معنى موٽڻ واري حڪمت عملي کي استعمال ڪندي. اسٽاپ-نقصان عام طور تي قائم ڪيل حد کان ٻاهر رکيا ويندا آهن خطري کي گھٽائڻ لاءِ هڪ تسلسل جي صورت ۾ واپسي جي بدران. LSMA جي ويجهو نفعي جا پوائنٽ مقرر ڪيا ويندا، جتي قيمت جي استحڪام جي توقع ڪئي وئي آهي.
| حد جو قسم | وضاحت | درخواست |
|---|---|---|
| معياري انحراف | LSMA کان مختلف قسم جي مقدار کي ماپ ڪري ٿو | انتهائي قيمت جي انحراف لاء حدون قائم ڪري ٿي |
| في سيڪڙو | مقرر ڪيل فيصد LSMA کان پري | وڌايل قيمت جي شرطن کي بيان ڪري ٿو |
LSMA جي متحرڪ نوعيت ان کي مارڪيٽ جي حالتن کي تبديل ڪرڻ لاءِ موزون بڻائي ٿي، جيڪا فائديمند آهي معنيٰ بدلائڻ واري حوالي سان. جيئن سراسري قيمت جي سطح ۾ تبديلي اچي ٿي، LSMA ٻيهر ترتيب ڏئي ٿي، مطلب جي موٽڻ جي موقعن کي سڃاڻڻ لاءِ مسلسل اپڊيٽ ريفرنس پوائنٽ مهيا ڪري ٿي.
لاء اهم آهي traders کي تسليم ڪرڻ جو مطلب اهو آهي ته LSMA استعمال ڪندي موٽڻ واري حڪمت عملي بيوقوف ناهي. مارڪيٽ جون حالتون تبديل ٿي سگهن ٿيون، ۽ قيمتون شايد توقع جي مطابق واپس نه ٿيون اچن. جيئن، خطري جو انتظام ۽ ٽڪر ٽڪر مختلف مارڪيٽ جي چڪر ۽ حالتن تي حڪمت عملي جي اثرائتي کي درست ڪرڻ لاء ناگزير آهن.
4.3. LSMA کي ٻين ٽيڪنيڪل اشارن سان گڏ ڪرڻ
RSI ۽ LSMA: رفتار جي تصديق
گھٽ ۾ گھٽ اسڪوائر موونگ ايوريج (LSMA) کي گڏ ڪرڻ سان مائٽ يونٽس انديڪس (RSI) مارڪيٽ جي جذبي جو هڪ گهڻ رخي منظر مهيا ڪري ٿو. RSI، هڪ مومينٽم اوسليٽر، قيمت جي حرڪت جي رفتار ۽ تبديلي کي ماپي ٿو، عام طور تي 0 کان 100 جي پيماني تي. هڪ RSI قدر 70 کان مٿي هڪ وڌيڪ خريداري واري حالت جو اشارو ڏئي ٿو، جڏهن ته 30 کان هيٺ هڪ وڏي پئماني تي وڪرو ٿيل حالت کي ظاهر ڪري ٿو. جڏهن LSMA رجحان RSI سگنلن سان متفق آهي، traders موجوده رفتار ۾ اعتماد حاصل ڪري ٿو. مثال طور، 70 کان مٿي هڪ RSI ڪراسنگ سان گڏ هڪ مٿانهون سلپنگ LSMA شايد هڪ تيز نظر کي مضبوط ڪري سگهي ٿي.
MACD ۽ LSMA: رجحان طاقت ۽ رد عمل
هن هلندڙ سراسري ڪنارن جي رخ کي منتقل ڪرڻ (MACD) LSMA سان گڏ استعمال لاء هڪ ٻيو طاقتور اوزار آهي. MACD حفاظتي قيمت جي ٻن هلندڙ اوسطن جي وچ ۾ تعلق کي ماپ ڪري ٿو. Traders ڏسجي ٿو MACD لائين ڪراس ڪندي سگنل لائن جي مٿان ممڪن خريد سگنل جي طور تي، ۽ ھيٺ ڪراس ھڪڙي وڪرو سگنل جي طور تي. جڏهن اهي MACD ڪراس اوور LSMA سان ٺهڪي اچن ٿا ته هڪ ئي رخ ۾ هڪ رجحان ظاهر ڪن ٿا، اهو هڪ مضبوط رجحان ڏيکاري ٿو. برعڪس، جيڪڏهن MACD LSMA رجحان کان ڌار ٿي، اهو هڪ امڪاني رجحان جي رد عمل جو اشارو ڏئي سگهي ٿو.
بولنگر بينڊز ۽ ايل ايس ايم اي: اتار چڑھائي ۽ رجحان تجزيو
بولنگر بتي LSMA جي رجحان جي تجزيي ۾ بي ترتيب واري طول و عرض شامل ڪريو. هي اشارو ٻن معياري انحرافن (مثبت ۽ منفي طور) کان پري رٿيل لائينن جي هڪ سيٽ تي مشتمل آهي. سادي حرڪت وارو (SMA) سيڪيورٽي جي قيمت. جڏهن LSMA بولنگر بينڊ جي اندر رهي ٿي، اهو رجحان جي تصديق ڪري ٿو عام بي ترتيب واري حدن جي اندر. جيڪڏهن LSMA بينڊن جي ڀڃڪڙي ڪري ٿي، اهو ظاهر ڪري سگھي ٿو هڪ غير معمولي وقفي ۽ هڪ مضبوط رجحان يا هڪ امڪاني ڦيرڦار جيڪڏهن اهو موجوده رجحان جي مخالف سمت ۾ ٿئي ٿي.
LSMA سان ٽيڪنيڪل اشارن کي گڏ ڪرڻ
| اشارو | LSMA سان استعمال ڪريو | مقصد |
|---|---|---|
| RSI | رفتار جي تصديق ڪريو | LSMA رجحان سان وڌيڪ خريد ڪيل/اوور وڪرو ٿيل شرطن جي تصديق ڪريو |
| MACD | رجحان طاقت ۽ امڪاني ڦيرڦار جو اندازو لڳايو | رجحان سگنلن ۽ اختلافن جي ڪراس-تصديق |
| Bollinger پھتو | گيج volatility ۽ رجحان جي تصديق | volatility breakouts جي سڃاڻپ ڪريو ۽ volatility معيارن جي اندر رجحان جي طاقت جي تصديق ڪريو |
انهن اشارن کي LSMA سان شامل ڪرڻ سان هڪ جامع واپاري نقطه نگاهه پيدا ٿي سگهي ٿي، جيڪا وڌيڪ نفيس تجزين ۽ امڪاني طور تي اعليٰ امڪاني واپاري سيٽ اپ جي اجازت ڏئي ٿي. اهو ضروري آهي، بهرحال، ياد رکڻ گهرجي ته ڪو به اشارو غلط ناهي. هر اضافي اشارو نئين پيٽرول متعارف ڪرايو ۽ پيچيدگي جي صلاحيت، تنهنڪري tradeآر ايس کي انهن جي حڪمت عملي جي اندر انهن مجموعن جي مڪمل سمجهڻ ۽ جانچ کي يقيني بڻائڻ گهرجي.
5. واپار ۾ گھٽ ۾ گھٽ اسڪوائر موونگ ايوريج استعمال ڪرڻ وقت ڇا غور ڪيو وڃي؟
مارڪيٽ جو مرحلو ۽ LSMA ايپليڪيشن جو جائزو وٺڻ
جڏهن گهٽ ۾ گهٽ اسڪوائر موونگ ايوريج (LSMA) کي ملازمت ڏيو، traders کي پهريان مارڪيٽ جي مرحلي کي سڃاڻڻ گهرجي- چاهي اهو رجحان وارو هجي يا رينج- جيئن ته LSMA جي اثرائتي مطابق مختلف ٿي سگهي ٿي. رجحان جي مرحلن دوران، LSMA رجحان جي هدايت جي سڃاڻپ ۽ تصديق ڪرڻ ۾ مدد ڪري سگھي ٿي. جڏهن ته، هڪ حد تائين مارڪيٽ ۾، LSMA شايد گهٽ قابل اعتماد سگنل پيدا ڪري سگهي ٿي، جيئن ته اوسط ڪنهن به طرف مضبوط طور تي پسند نه ڪندو آهي. Traders کي LSMA کي ٻين اشارن سان پورو ڪرڻ گھرجي جيڪي موجوده مارڪيٽ جي مرحلي لاءِ موزون آھن فيصلا ڪرڻ جي درستگي کي وڌائڻ لاءِ.
LSMA حساسيت ۽ ڊيٽا شور
LSMA جي حساسيت تازي قيمت جي تبديلين ۾ ٻنهي هڪ اشتهار ٿي سگهي ٿيvantage ۽ هڪ خرابي. ان جي ردعمل جي اجازت ڏئي ٿي ته رجحان جي تبديلين جي شروعاتي سڃاڻپ، پر اهو پڻ رد عمل ڪري سگھي ٿو مختصر مدت جي قيمت ۾ واڌ يا گهٽتائي، نتيجي ۾ گمراھ ڪندڙ سگنل. ھن کي گھٽائڻ لاءِ، traders تي غور ڪرڻ گهرجي مجموعي قيمت جي حوالي سان ۽ ڇا تازيون حرڪتون حقيقي رجحان جي تبديليءَ جي عڪاسي ڪن ٿيون يا صرف عارضي عدم استحڪام.
حسب ضرورت ۽ مدت جي ڊيگهه
LSMA مدت جي ڊيگهه جي حسب ضرورت انتهائي اهم آهي، ڇاڪاڻ ته اتي ڪا آفاقي سيٽنگ ناهي جيڪا سڀني مارڪيٽن يا واپاري اندازن کي مناسب ڪري. منتخب ٿيل مدت سان ترتيب ڏيڻ گهرجي tradeآر جي حڪمت عملي، جلدي ڳولڻ وارن لاءِ مختصر مدت سان trades ۽ ڊگهو عرصو انهن لاءِ جيڪي ڳولي رهيا آهن وڌيڪ اهم رجحان تحريڪن کي پڪڙڻ لاءِ. ڪرڻ ضروري آهي پوئتي ٽيسٽ LSMA جي سيٽنگن کي يقيني بڻائڻ لاءِ مختلف مدي وارا ڊگھا مخصوص اوزار ۽ وقت جي فريم لاءِ بهتر ڪيا ويا آهن traded.
خطري جي انتظام جي انضمام
LSMA جي بنياد تي حڪمت عملين ۾ خطري جي انتظام کي ضم نه ٿي ڪري سگھجي. LSMA جو واحد فيصلو ڪندڙ نه هجڻ گهرجي trade داخل ٿيڻ يا نڪرڻ. ان جي بدران، اهو هڪ وسيع سسٽم جو حصو هجڻ گهرجي جنهن ۾ شامل آهي اڳواٽ مقرر خطرن جي ماپ ۽ بند ڪرڻ جو حڪم. LSMA متحرڪ اسٽاپ-نقصان جي سطحن کي ترتيب ڏيڻ ۾ مدد ڪري سگھي ٿي جيڪا مارڪيٽ جي موجوده اتار چڑھائي ۽ رجحان جي طاقت کي ترتيب ڏئي ٿي، پر انھن کي ھميشه حدن جي اندر مقرر ڪيو وڃي. trader جي خطري جي رواداري.
مسلسل سکيا ۽ موافقت
آخر ۾، traders کي مسلسل کڻڻ گهرجي سکيا ۽ موافقت جڏهن LSMA استعمال ڪندي. جيئن ته مارڪيٽ جون حالتون ترقي ڪن ٿيون، تنهنڪري هڪ تجارتي حڪمت عملي جي اندر LSMA کي لاڳو ڪرڻ گهرجي. تازي مارڪيٽ جي ڊيٽا جي روشني ۾ LSMA جي ڪارڪردگي جو باقاعده جائزو ان جي ايپليڪيشن ۾ ضروري ترتيبن کي ظاهر ڪري سگھي ٿو، انهي کي يقيني بڻائي ٿو ته اشارو هڪ قيمتي اوزار رهي ٿو. tradeآر جي هٿيار.
| غور ڪيو | مقصد |
|---|---|
| مارڪيٽ جي مرحلي جي تشخيص | LSMA استعمال کي رجحان سازي يا رينجنگ مارڪيٽن سان ترتيب ڏيو |
| LSMA حساسيت | شور جي حوصلا افزائي سگنلن جي صلاحيت سان توازن جواب ڏيڻ |
| ڪسٽمائيزيشن ۽ بيڪ ٽيسٽنگ | واپاري مقصدن ۽ مارڪيٽ جي رويي کي ملائڻ لاءِ مدت جي ڊيگهه کي بهتر ڪريو |
| خطري جو انتظام | غلط سگنلن جي خلاف حفاظت لاء اسٽاپ-نقصان آرڊر ۽ خطري جي ماپ شامل ڪريو |
| مسلسل تعليم | LSMA استعمال کي تبديل ڪريو مارڪيٽ جي حالتن کي تبديل ڪرڻ لاء مسلسل اثرائتي لاء |
5.1. نفعو ۽ نقصان جو تجزيو
LSMA جا فائدا
LSMA ڪيترائي اشتهار پيش ڪري ٿوvantageجي لاء tradeرپيا ان جي حساب ڪتاب جو طريقو، جيڪو انحراف جي چورس جي رقم کي گھٽ ڪري ٿو، عام طور تي مهيا ڪري ٿو هموار لائن روايتي حرڪت واري اوسط جي مقابلي ۾. هن smoothness جي سڃاڻپ ۾ مدد ڪري سگهي ٿو بنيادي رجحان گهٽ دير سان ، ڏيڻ tradeاڳ ۾ رجحانات کي پڪڙڻ جي صلاحيت. ان کان علاوه، LSMA جي موافقت volatility adjustments مختلف مارڪيٽ جي حالتن کي ٺيڪ ڪرڻ جي اجازت ڏئي ٿو، ان جي افاديت کي وڌائي ٿو ٻنهي اعلي ۽ گهٽ استحڪام واري ماحول ۾.
| Advantage | وضاحت |
|---|---|
| تڪليف | مارڪيٽ جو شور گھٽائي ٿو ۽ رجحان جو واضح نظارو پيش ڪري ٿو. |
| ابتدائي رجحان جي سڃاڻپ | رجحان تبديلين کي ڳولڻ ۾ دير کي گھٽ ڪري ٿو، امڪاني داخلا ۽ نڪرڻ جا سگنل جلدي پيش ڪري ٿو. |
| ڦيرڦار جي ترتيب | مارڪيٽ جي حالتن جي مطابق، ان جي ردعمل ۽ درستگي کي وڌائڻ. |
LSMA جا نقصان
بهرحال، LSMA ان جي خرابين کان سواء ناهي. ان جي حساسيت، جڏهن ته رجحان ڳولڻ ۾ فائدي وارو، نتيجو پڻ ٿي سگهي ٿو غلط سگنل مارڪيٽ جي استحڪام جي دور ۾ يا جڏهن رد عمل قيمت جي واڌ. اضافي طور تي، LSMA دوران گهڻو بصيرت مهيا نٿو ڪري مارڪيٽ مارڪيٽ, جيئن ته اهو ڪيترن ئي ڪراس اوور پيدا ڪري سگهي ٿو بغير ڪنهن واضح هدايت سان. وسيع جي ضرورت آهي ٽڪر ٽڪر ۽ مختلف وقت جي فريم ۽ اثاثن لاء ڪسٽمائيزيشن پڻ وقت سازي ٿي سگهي ٿي، امڪاني طور تي اوور-آپٽيمائيزيشن يا وکر-فٽٽنگ مسئلن جي ڪري.
| ناپسندvantage | وضاحت |
|---|---|
| ڪوڙا سگنل | قيمت جي تبديلين جي حساسيت کي گمراھ ڪندڙ سگنلن جي ڪري سگھي ٿي. |
| رينجنگ مارڪيٽ ۾ غير موثريت | واضح رجحان کان سواءِ بار بار ڪراس اوور سائڊ ويز مارڪيٽن ۾ ٿي سگھي ٿو. |
| بيڪ ٽيسٽنگ جي ضرورت | ان کي خاص مارڪيٽ جي حالتن مطابق ترتيب ڏيڻ لاءِ اهم جاچ جي ضرورت آهي، جيڪا وسيلا-گھڻي ٿي سگهي ٿي. |
ذات ۾، جڏهن ته LSMA هڪ طاقتور اوزار ٿي سگهي ٿو a tradeآر جي آرسنل، ان کي استعمال ڪيو وڃي ان جي خاصيتن جي جامع سمجھ سان ۽ ان جي حدن کي گھٽائڻ لاءِ ٻين طريقن جي تجزيو ۽ خطري جي انتظام جي عملن سان گڏ.
5.2. LSMA سان خطري جو انتظام
متحرڪ اسٽاپ-نقصان جي جڳھ
قيمت جي تحريڪن کي ترتيب ڏيڻ جي LSMA جي صلاحيت ان کي ترتيب ڏيڻ لاءِ موزون بڻائي ٿي متحرڪ اسٽاپ-نقصان جي سطح. ڊگھي پوزيشن لاءِ LSMA کان ٿورو هيٺ اسٽاپ-لوس آرڊر رکڻ سان، يا مختصر پوزيشن لاءِ ان جي مٿان، traders پنهنجي خطري جي انتظام کي موجوده رجحان جي رفتار سان ترتيب ڏئي سگھن ٿا. اهو طريقو انهي کي يقيني بڻائي ٿو traders نڪرڻ واريون پوزيشنون جڏهن رجحان جيڪي انهن جي داخل ٿيڻ جو اشارو ڪيو ٿي سگهي ٿو ريورسنگ ٿي سگهي ٿو، اهڙيء طرح سرمائي کي وڏي گهٽتائي کان بچائيندو. اهم اهو آهي ته اسٽاپ-نقصان کي هڪ فاصلي تي مقرر ڪيو وڃي جيڪو اثاثن جي معمولي تڪليف جي حساب سان وقت کان اڳ بند ٿيڻ کان بچڻ لاء.
پوزيشن جي ماپ جي بنياد تي ويڙهاڪ
Traders استعمال ڪري سگھن ٿا LSMA کي ڄاڻ ڏيڻ لاءِ پوزيشن جي ترتيب کي موجوده مارڪيٽ جي تڪليف جو اندازو لڳائڻ سان. هڪ وڌيڪ غير مستحڪم مارڪيٽ، LSMA جي چوڌاري وسيع جھولن جي تجويز ڪيل، هڪ مسلسل خطري جي سطح کي برقرار رکڻ لاء ننڍن پوزيشن جي سائز جي ضرورت آهي. ان جي ابتڙ، گهٽ غير مستحڪم حالتن ۾، traders پوزيشن جي سائز کي وڌائي سگھي ٿو. هن volatility جي بنياد تي طريقه يقيني بڻائي ٿو ته هر هڪ جي امڪاني downside trade مجموعي تجارتي سرمائي جي تناسب آهي، صحيح خطري جي انتظام جي اصولن تي عمل ڪندي.
| مارڪيٽ جي حالت | پوزيشن جي ماپ جي حڪمت عملي |
|---|---|
| وڏي تڪليف | خطري کي منظم ڪرڻ لاء پوزيشن جي سائيز کي گھٽايو |
| گھٽ گھٽايل | خطري جي رواداري جي اندر پوزيشن جي سائيز کي وڌائڻ تي غور ڪريو |
خطري جي ماپ کي ترتيب ڏيڻ
LSMA سلپ ۾ تبديلين جي جواب ۾ خطري جي پيٽرولن کي ترتيب ڏيڻ a tradeآر جي خطري جي انتظام جي حڪمت عملي. هڪ تيز LSMA سلپ شايد وڌندڙ رجحان جي طاقت جي نشاندهي ڪري سگھي ٿي، جيڪا وڌيڪ منافعي تي قبضو ڪرڻ لاء سخت اسٽاپ-نقصان کي جواز ڏئي سگهي ٿي. ان جي ابتڙ، هڪ ڦاٽڻ واري سلپ هڪ ڪمزور ٿيڻ واري رجحان کي اشارو ڏئي سگهي ٿي، هڪ وسيع اسٽاپ-نقصان کي تيز ڪري ٿو ته جيئن معمولي واپسي تي نڪرڻ کان بچڻ لاء. اهي ترتيبون هميشه جي حوالي سان ٿيڻ گهرجن trader جي مجموعي خطري جي انتظام جي فريم ورڪ ۽ خطري رواداري.
LSMA کي ٻين خطرن جي اشارن سان گڏ ڪرڻ
جڏهن ته LSMA متحرڪ اسٽاپ کي ترتيب ڏيڻ ۽ خطري کي ترتيب ڏيڻ لاءِ مرڪزي ٿي سگهي ٿو، ان کي ٻين خطرن جي اشارن سان ضم ڪرڻ، جهڙوڪ سراسري حد حد تائين (ATR)، هڪ وڌيڪ مجموعي خطري جي انتظام جو طريقو مهيا ڪري سگهي ٿو. ATR هڪ ڏنل عرصي دوران اثاثن جي اوسط volatility جو اندازو مهيا ڪندي اسٽاپ-نقصان جي جڳهه کي طئي ڪرڻ ۾ مدد ڪري سگهي ٿو. LSMA سان گڏ ATR استعمال ڪندي وڌيڪ جوابي اسٽاپ-نقصان جي آرڊر قائم ڪرڻ ۾ مدد ڪري سگھن ٿيون جيڪي ٻنهي جي رجحان جي هدايت ۽ مارڪيٽ جي تڪليف سان لاڳاپيل آهن.
| خطري جو اشارو | خطري جي انتظام ۾ مقصد |
|---|---|
| ايل ايس ايم اي | اسٽاپ-نقصان جي آرڊر کي رجحان جي هدايت ۽ رفتار سان ترتيب ڏئي ٿو |
| ATR | مارڪيٽ جي عدم استحڪام جي بنياد تي اسٽاپ-نقصان جي جڳهه کي ڄاڻ ڏئي ٿو |
مسلسل خطري جي تشخيص
قيمت جي تبديلين لاءِ LSMA جي ردعمل کي مسلسل خطري جي تشخيص جي ضرورت آهي. جيئن ته اشارو هر نئين ڊيٽا پوائنٽ سان تازه ڪاري ڪري ٿو، tradeآر ايس کي انهن جي اسٽاپ-نقصان جي آرڊر ۽ پوزيشن جي سائز کي ٻيهر ڏيڻ گهرجي انهي کي يقيني بڻائڻ لاء اهي اڃا تائين موجوده مارڪيٽ جي حالتن لاء مناسب آهن. هي تشخيص واپار جي معمول جو هڪ باقاعده حصو هجڻ گهرجي، انهي کي يقيني بڻائڻ ته خطري جي انتظام جي حڪمت عمليون اثرائتي رهنديون جيئن مارڪيٽ جي متحرڪ ترقي ڪري ٿي.
5.3. LSMA ڪارڪردگي تي مارڪيٽ جي حالتن جو اثر
مارڪيٽ جي تڪليف ۽ LSMA ردعمل
مارڪيٽ جي تڪليف خاص طور تي LSMA جي ڪارڪردگي کي متاثر ڪري ٿي. ۾ انتهائي غير مستحڪم مارڪيٽ، LSMA شايد وڏي وهڪري جي نمائش ڪري سگھي ٿي، جيڪا غلط سگنلن جي وڌندڙ تعداد جي ڪري سگھي ٿي. Traders کي محتاط هجڻ گهرجي، جيئن اهي حالتون LSMA کي تيز ڪري سگهن ٿيون قيمت شور تي رد عمل ڪرڻ بجاءِ حقيقي رجحان تبديلين جي. برعڪس، مارڪيٽ ۾ نمائش گهٽ تڪليف، LSMA وڌيڪ قابل اعتماد سگنل مهيا ڪرڻ جي ڪوشش ڪندو آهي، ڇاڪاڻ ته ان جو هموار اثر وڌيڪ واضح ٿيندو آهي جڏهن قيمت جي حرڪت گهٽ غير معمولي هوندي آهي.
رجحان طاقت ۽ LSMA سگنل
هڪ رجحان جي طاقت هڪ ٻيو نازڪ عنصر آهي جيڪو LSMA جي اثرائتي کي متاثر ڪري ٿو. مضبوط، مسلسل رجحانات LSMA جي رجحان جي پٺيان صلاحيتن لاءِ سازگار آھن، واضح ۽ وڌيڪ قابل عمل سگنلن جي اجازت ڏئي ٿي. جڏهن رجحان ڪمزور آهن يا مارڪيٽ جون حالتون خراب آهن، LSMA پيدا ڪري سگهي ٿي مبهم سگنل، ان لاءِ مشڪل بنائڻ tradeرجحان جي هدايت کي اعتماد سان سمجهڻ لاء.
مارڪيٽ جو مرحلو ۽ LSMA يوٽيلٽي
LSMA لاڳو ڪرڻ وقت مارڪيٽ جي مرحلي کي سمجهڻ ضروري آهي. دوران رجحان جا مرحلا، LSMA جي افاديت وڌي وئي آهي جيئن اهو مؤثر طريقي سان ٽريڪ ڪري سگهي ٿو ۽ رجحان جي هدايت جي تصديق ڪري ٿو. بهرحال، حد تائين محدود مرحلن دوران، LSMA جي ڪارڪردگي خراب ٿئي ٿي، اڪثر ڪري هڪ افقي لڪير جي نتيجي ۾ جيڪا پيش ڪري ٿي ٿورڙي کان بغير ڪنهن به قابل عمل بصيرت، ممڪن طور تي ڪيترن ئي غلط داخل ٿيڻ ۽ نڪرڻ جي ڪري.
موافقت ۽ LSMA حسب ضرورت
LSMA جي مختلف مارڪيٽ جي حالتن جي موافقت هڪ ٻه طرفي تلوار آهي. جڏهن ته اها حسب ضرورت جي اجازت ڏئي ٿي ته جيئن مختلف سطحن جي عدم استحڪام ۽ مختلف رجحانن جي قوتن کي پورو ڪري، ان کي پڻ مسلسل ترتيب ۽ اصلاح جي ضرورت آهي. Traders کي LSMA جي سيٽنگن کي ٺيڪ ڪرڻ ۾ ماهر هجڻ گهرجي، جهڙوڪ مدت جي ڊيگهه، مختلف مارڪيٽ جي منظرنامي ۾ ان جي اثرائتي کي برقرار رکڻ لاء.
| مارڪيٽ جي حالت | LSMA ڪارڪردگي جو اثر | Tradeآر جي غور |
|---|---|---|
| وڏي تڪليف | غلط سگنل وڌايو | اضافي فلٽر استعمال ڪريو |
| گھٽ گھٽايل | وڌيڪ قابل اعتماد سگنل | رجحان جي پيروي ڪرڻ ۾ اعتماد |
| مضبوط رجحان | واضح سگنل | استعمال ڪريو LSMA داخلن/نڪرن لاءِ |
| ڪمزور/چپ رجحان | مبهم سگنل | LSMA تي انحصار کي گھٽايو |
| رجحان مارڪيٽ | وڌايل افاديت | سڌو ڪيو tradeLSMA هدايت سان |
| رينگنگ مارڪيٽ | محدود افاديت | متبادل اشارن جي ڳولا ڪريو |
Traders کي انهن جي نقطه نظر ۾ چست هجڻ گهرجي، مسلسل موجوده مارڪيٽ جي حالتن جو جائزو وٺڻ لاءِ LSMA جي موجوده ڪارڪردگي ۽ انهن جي واپاري فيصلن تي امڪاني اثر جو تعين ڪرڻ لاءِ.
لوڊ ٿي:
ميٹا وضاحت:
