1. تاريخي ڦيرڦار جي اشاري جو جائزو
1.1 تاريخي اتارچڙ ڇا آهي؟
تاريخي وولٽيلٽي (HV) هڪ مخصوص مدت دوران ڏنل سيڪيورٽي يا مارڪيٽ انڊيڪس لاءِ واپسي جي تڪرار جو شمارياتي ماپ آهي. لازمي طور تي، اهو اندازو لڳائي ٿو ته ماضي ۾ اثاثن جي قيمت ڪيتري مختلف آهي. اهو ماپ هڪ سيڪڙو طور ظاهر ڪيو ويو آهي ۽ اڪثر ڪري استعمال ڪيو ويندو آهي traders ۽ سيڙپڪارن جو اندازو لڳائڻ خطرن هڪ خاص ملڪيت سان لاڳاپيل.
1.2 مالي مارڪيٽن ۾ اهميت
تاريخي عدم استحڪام جي اهميت هڪ اثاثن جي ماضي جي قيمت جي تحريڪن ۾ بصيرت مهيا ڪرڻ جي صلاحيت ۾ آهي، جيڪا باخبر واپاري فيصلا ڪرڻ لاء اهم آهي. تيز اُٿل پٿل وڏي قيمت جي ڦيرڦار ۽ امڪاني طور تي وڌيڪ خطري جي نشاندهي ڪري ٿي، جڏهن ته گهٽ اٿل پٿل وڌيڪ مستحڪم ۽ گهٽ خطرناڪ قيمت جي حرڪت جو اشارو ڏئي ٿي.
1.3 ڪيئن تاريخي اتار چڑھائي مختلف آهي تقليد اتار چڑھائي کان
اهو ضروري آهي ته تاريخي عدم استحڪام کي Implied Volatility (IV) کان ڌار ڪرڻ. جڏهن ته HV ماضي جي قيمت جي تحريڪن تي نظر اچي ٿو، IV اڳتي وڌڻ وارو آهي ۽ مستقبل جي تڪليف جي مارڪيٽ جي اميدن کي ظاهر ڪري ٿو، عام طور تي اختيارن جي قيمتن مان نڪتل آهي. HV اڳوڻي مارڪيٽ جي رويي جو حقيقي رڪارڊ پيش ڪري ٿو، جڏهن ته IV قياس آرائي آهي.
1.4 درخواستون واپار ۽ سيڙپڪاري ۾
Traders اڪثر استعمال ڪريو تاريخي اٿل پٿل اهو اندازو ڪرڻ لاءِ ته ڇا هڪ اثاثو جي موجوده قيمت ان جي گذريل وهڪري جي مقابلي ۾ اعليٰ يا گهٽ آهي. هي تشخيص مارڪيٽ ۾ داخلا ۽ نڪرڻ واري پوائنٽن بابت فيصلا ڪرڻ ۾ مدد ڪري سگھن ٿا. سيڙپڪار شايد HV استعمال ڪري سگھن ٿا پنھنجي پورٽ فوليو جي خطري جي نمائش کي ترتيب ڏيڻ لاءِ، وڌيڪ قدامت پسند حڪمت عملي لاءِ گھٽ اثاثن سان اثاثن کي ترجيح ڏين ٿا.
1.5 تاريخي وٿاڻ جا قسم
اتي ڪيترائي قسم جا تاريخي عدم استحڪام آھن، جن ۾ شامل آھن:
- مختصر مدت جي تڪليف: عام طور تي 10 يا 20 ڏينهن جي حساب سان.
- وچولي مدت جي اتار چڑھاؤ: گهڻو ڪري 50 کان 60 ڏينهن تائين ماپ.
- ڊگھي-مدت volatility: گهڻي عرصي تي تجزيو ڪيو ويو، جهڙوڪ 100 ڏينهن يا وڌيڪ.
هر قسم جي خدمت مختلف آهي واپار حڪمت ۽ سيڙپڪاري افق.
1.6 اشتهارvantages ۽ حدون
Advantages:
- مارڪيٽ جي رويي جو واضح تاريخي نقطو مهيا ڪري ٿو.
- ٻنهي مختصر مدت لاء مفيد traders ۽ ڊگهي مدي وارا سيڙپڪار.
- اعلي خطرن ۽ امڪاني مارڪيٽ جي عدم استحڪام جي دورن کي سڃاڻڻ ۾ مدد ڪري ٿي.
حدون:
- ماضي جي ڪارڪردگي هميشه مستقبل جي نتيجن جو اشارو نه آهي.
- اوچتو مارڪيٽ جي واقعن يا تبديلين جو حساب نه رکندو آھي.
- مارڪيٽن ۾ گهٽ اثرائتو ٿي سگھي ٿو ساخت جي تبديلين سان.
پاسو | وضاحت |
---|---|
سمجھاڻي | ھڪڙي مخصوص عرصي دوران سيڪيورٽي يا مارڪيٽ انڊيڪس لاءِ واپسي جي منتشر جي ماپ. |
تاثر | فيصد طور پيش ڪيو ويو. |
استعمال | خطري جو اندازو لڳائڻ، ماضي جي قيمت جي تحريڪن کي سمجهڻ، واپاري حڪمت عملي جوڙڻ. |
قسم | مختصر مدت، وچولي مدت، ڊگهي مدت. |
Advantages | تاريخي نقطه نظر، واپاري حڪمت عملين ۾ افاديت، خطري جي سڃاڻپ. |
حدون | ماضي جي ڪارڪردگي جي حد، اوچتو مارڪيٽ واقعي جي خارج ٿيڻ، ساخت جي تبديلي جا مسئلا. |
2. ڳڻپيوڪر جو عمل تاريخي وولٽيلٽي
تاريخي اُٿل پٿل جي ڳڻپ ۾ ڪيترائي مرحلا شامل آهن، بنيادي طور تي شمارياتي قدمن جي چوڌاري ڦرندا آهن. مقصد هڪ مخصوص عرصي دوران سيڪيورٽي جي قيمت ۾ فرق جي درجي جو اندازو لڳائڻ آهي. هتي عمل جي هڪ ڀڃڪڙي آهي:
2.1 ڊيٽا گڏ ڪرڻ
پهرين، سيڪيورٽي يا انڊيڪس جي تاريخي قيمت ڊيٽا گڏ ڪريو. ھن ڊيٽا ۾ شامل ٿيڻ گھرجي روزاني بند ٿيندڙ قيمتون ان عرصي دوران جنھن لاءِ توھان ڳڻپ ڪرڻ چاھيو ٿا اتار چڑھائي، عام طور تي 20، 50، يا 100 واپاري ڏينھن.
2.2 روزاني واپسي جي حساب سان
روزاني واپسي جو حساب ڪريو، جيڪي ھڪڙي ڏينھن کان ٻئي ڏينھن تائين قيمت ۾ تبديلي جو سيڪڙو آھن. روزاني واپسي لاء فارمولا آهي:
Daily Return = [(Today's Closing Price / Yesterday's Closing Price) - 1] x 100
2.3 معياري انحراف جو حساب
اڳيون، انهن روزاني واپسي جي معياري انحراف جو حساب ڪريو. معياري انحراف قدرن جي هڪ سيٽ ۾ تبديلي يا تڪرار جي مقدار جو اندازو آهي. هڪ اعلي معيار جي انحراف وڌيڪ تڪليف جو اشارو ڏئي ٿو. استعمال ڪريو معياري انحراف فارمولا توهان جي ڊيٽا سيٽ لاءِ قابل اطلاق (نموني يا آبادي).
2.4 ورهاڱي کي سالياني ڪرڻ
جيئن ته روزاني واپسي استعمال ڪئي ويندي آهي، ڳڻپيوڪر volatility روزانو آهي. ان کي سالياني ڪرڻ لاءِ (يعني ان کي سالياني ماپ ۾ تبديل ڪرڻ لاءِ)، هڪ سال ۾ واپاري ڏينهن جي تعداد جي چورس روٽ سان معياري انحراف کي ضرب ڪريو. استعمال ٿيل عام نمبر 252 آهي، جيڪو هڪ سال ۾ واپاري ڏينهن جو سراسري تعداد آهي. اهڙيء طرح، سالياني volatility لاء فارمولا آهي:
Annualized Volatility = Standard Deviation of Daily Returns x √252
قدم | عمل |
---|---|
ڊيٽا جو اسٽور | تاريخي روزاني بند ٿيندڙ قيمتون گڏ ڪريو |
روزانه واپسي | ڳڻپ ڪريو فيصد جي قيمت ۾ روزاني تبديلي |
معياري انحراف | روزاني واپسي جي معياري انحراف جي حساب سان |
ساليانو ڪرڻ | ساليانو ڪرڻ لاءِ معياري انحراف کي √252 سان ضرب ڪريو |
3. مختلف وقت جي فريم ۾ سيٽ اپ لاء بهترين قدر
3.1 ٽائيم فريم جي چونڊ کي سمجھڻ
تاريخي وولٽيلٽي (HV) اشاري لاءِ مناسب وقت جي فريم کي منتخب ڪرڻ انتهائي اهم آهي ڇاڪاڻ ته اهو سڌو سنئون مختلف تجارتي حڪمت عملين ۾ اشاري جي تشريح ۽ درخواست تي اثرانداز ٿئي ٿو. مختلف وقت جا فريم مختصر مدت، وچولي مدت، ۽ ڊگھي مدت جي تڪليف جي رجحانات ۾ بصيرت مهيا ڪري سگھن ٿا.
3.2 مختصر مدي وارا ٽائم فريم
- مدو: عام طور تي 10 کان 30 ڏينهن تائين.
- درخواست: مختصر مدت لاء مثالي tradeڏينهن وانگر traders يا جھول traders.
- ڪارڪردگي تازو جو تڪڙو، جوابي انداز مهيا ڪري ٿو مارڪيٽ volatility.
- بهترين قدر: هڪ ننڍو عرصو، جهڙوڪ 10 ڏينهن، اڪثر ڪري ترجيح ڏني ويندي آهي ان جي حساسيت لاءِ تازو مارڪيٽ جي تحريڪن ڏانهن.
3.3 وچولي-مدت ٽائم فريم
- مدو: عام طور تي 31 ۽ 90 ڏينهن جي وچ ۾.
- درخواست: لاء مناسب traders هڪ وچولي مدت واري نظر سان، جهڙوڪ پوزيشن traders.
- ڪارڪردگي استحڪام سان ردعمل کي بيلنس ڪري ٿو، مارڪيٽ جي تڪليف جو وڌيڪ گول منظر پيش ڪري ٿو.
- بهترين قدر: هڪ 60-ڏينهن جو عرصو هڪ عام انتخاب آهي، جيڪو تازو ۽ ٿورڙي ڊگهي مدت جي رجحانات جو متوازن نظارو پيش ڪري ٿو.
3.4 ڊگھي-مدت ٽائم فريم
- مدو: عام طور تي 91 ڏينهن يا وڌيڪ، اڪثر 120 کان 200 ڏينهن.
- درخواست: ڊگھي مدي واري سيڙپڪارن لاءِ ڪارآمد، وسيع مارڪيٽ جي رجحانن تي ڌيان ڏيڻ.
- ڪارڪردگي وڌايل عرصي دوران مارڪيٽ جي عدم استحڪام ۾ بنيادي رجحان ڏيکاري ٿو.
- بهترين قدر: هڪ 120-ڏينهن يا 200-ڏينهن جو عرصو اڪثر استعمال ڪيو ويندو آهي، ڊگهي عرصي واري مارڪيٽ جي تڪليف جي متحرڪ ۾ بصيرت مهيا ڪري ٿي.
3.5 بهترين ٽائم فريم جي چونڊ کي متاثر ڪندڙ عنصر
- واپاري حڪمت عملي منتخب ٿيل وقت جي فريم سان ترتيب ڏيڻ گهرجي trader يا سيڙپڪار جي حڪمت عملي ۽ مقصد.
- مارڪيٽ جون حالتون: مارڪيٽ جا مختلف مرحلا (مختلف، بيئرش، پاسي وارا) چونڊيل وقت جي فريم ۾ ترميمن جي ضرورت ٿي سگھي ٿي.
- اثاثو خاصيتون: مختلف اثاثن ۾ مختلف اثاثن جي وچ ۾ ڦيرڦار جا نمونا مختلف ٿي سگهن ٿا، وقت جي فريم ۾ ترتيب ڏيڻ جي ضرورت آهي.
وقت وارو رستو | مدو | درخواست | خصلت | بهترين قدر |
---|---|---|---|---|
نن -ي مدت | 10-30 ڏينهن | ڏينهن / سوئنگ واپار | تازو مارڪيٽ جي تبديلين لاء جواب ڏيڻ | 10 ڏينهن |
وچولي مدت | 31-90 ڏينهن | تجارتي جڳهه | موجوده ۽ ماضي جي رجحانن جو متوازن نظارو | 60 ڏينهن |
وڏو عرصو | 91 + ڏينهن | ڊگھي مدت جي سيڙپڪاري | وڌايل مارڪيٽ جي تڪليف جي رجحانات کي ظاهر ڪري ٿو | 120 يا 200 ڏينهن |
4. تاريخي اُٿل پٿل جو تعبير
4.1 تاريخي اُٿل پٿل کي سمجھڻ
تاريخي وولٽيلٽي (HV) اشاري جي تشريح ڪرڻ ۾ شامل آهي ان جي قيمت جو تجزيو ڪرڻ لاءِ سيڪيورٽي يا مارڪيٽ جي اتار چڑھائي جي سطح کي سمجهڻ لاءِ. اعليٰ HV قدرن کي وڌيڪ اُٿل پٿل جو اشارو ڏئي ٿو، وڏي قيمت جي ڦيرڦار جو اشارو ڏئي ٿو، جڏهن ته هيٺيون قيمتون گهٽ اُٿل پٿل ۽ وڌيڪ مستحڪم قيمت جي حرڪت جو اشارو ڏين ٿيون.
4.2 هاءِ هسٽاريڪل وولٽيلٽي: اثر ۽ عمل
- مطلب: هاء ايڇ وي ظاهر ڪري ٿو ته اثاثن جي قيمت چونڊيل عرصي دوران خاص طور تي ڦهلائي رهي آهي.
- اثر: اهو سگنل وڌائي سگھي ٿو خطري، امڪاني مارڪيٽ جي عدم استحڪام، يا مارڪيٽ جي غير يقيني صورتحال جي مدت.
- سيڙپڪاري جا عمل: Traders شايد اهڙي ماحول ۾ مختصر مدت جي واپاري جا موقعا ڳولي سگهن ٿا، جڏهن ته ڊگهي مدي وارا سيڙپڪار شايد احتياط ڪن يا انهن جي خطري جي انتظام جي حڪمت عملي تي ٻيهر غور ڪن.
4.3 گھٽ تاريخي اٿل پٿل: اثر ۽ عمل
- مطلب: گھٽ HV ڏيکاري ٿو ته اثاثن جي قيمت نسبتا مستحڪم ٿي چڪي آهي.
- اثر: هي استحڪام گهٽ خطري جي نشاندهي ڪري سگهي ٿو پر شايد اڳڀرائي جي دورن کان اڳ (طوفان کان اڳ پرسکون).
- سيڙپڪاري جا عمل: سيڙپڪار شايد هن کي ڊگهي مدي واري سيڙپڪاري لاءِ هڪ موقعو سمجهي سگهن ٿا traders شايد خبردار ٿي سگھي ٿو امڪاني طور تي ايندڙ ويڙهاڪ اسپيڪز لاءِ.
4.4 تجزيي جي رجحانات ۾ تاريخي اتار چڑھائي
- وڌندڙ رجحان: وقت سان گڏ HV ۾ بتدريج اضافو ٿي سگھي ٿو مارڪيٽ جي تڪرار جي تعمير يا قيمتي قيمتي تحريڪن کي اڳتي وڌائڻ.
- زوال جو رجحان: گھٽتائي HV رجحان مارڪيٽ جي آبادي يا غير مستحڪم مدت کان پوء وڌيڪ مستحڪم حالتن ڏانھن موٽڻ جو مشورو ڏئي سگھي ٿو.
4.5 مارڪيٽ جي حوالي سان HV استعمال ڪندي
مفهوم کي سمجھڻ ضروري آهي. مثال طور، HV مارڪيٽ جي واقعن جهڙوڪ آمدني رپورٽون، جيو پوليٽيڪل واقعن، يا اقتصادي اعلانن دوران اڀري سگھي ٿي. اهو ضروري آهي ته صحيح تشريح لاءِ HV پڙهائي کي مارڪيٽ جي حوالي سان لاڳاپو.
ايڇ وي پڙهائي | امڪانات | سيڙپڪاري جا عمل |
---|---|---|
هاء ايڇ وي | خطري ۾ اضافو، امڪاني عدم استحڪام | مختصر مدت جا موقعا، خطري جي ٻيهر تشخيص |
گھٽ HV | استحڪام، ممڪن طور تي ايندڙ تڪليف | ڊگھي مدي واري سيڙپڪاري، تڪليف جي اسپيڪس لاء احتياط |
اڀرندڙ رجحان | تعميري تڪرار، ايندڙ تحريڪن | ممڪن مارڪيٽ جي تبديلين لاء تيار ڪريو |
رجحان ۾ گهٽتائي | مارڪيٽ کي آباد ڪرڻ، استحڪام ڏانهن موٽڻ | وڌيڪ مستحڪم مارڪيٽ جي حالتن تي غور ڪريو |
5. ٻين اشارن سان تاريخي اُٿل پٿل کي گڏ ڪرڻ
5.1 ڪيترن ئي اشارن جي هم آهنگ
ٻين ٽيڪنيڪل اشارن سان گڏ تاريخي عدم استحڪام (HV) کي ضم ڪرڻ مارڪيٽ جي تجزيي کي وڌائي سگھي ٿو، وڌيڪ مجموعي نظر مهيا ڪري ٿي. هي ميلاپ واپاري سگنلن جي تصديق ڪرڻ، خطري کي منظم ڪرڻ، ۽ منفرد مارڪيٽ جا موقعا سڃاڻڻ ۾ مدد ڪري ٿو.
5.2 HV ۽ هلندڙ اوسط
- گڏيل حڪمت عملي: ھلندڙ اوسط (MAs) سان HV جوڙڻ اثرائتو ٿي سگھي ٿو. مثال طور، اڀرندڙ ايڇ وي سان گڏ a سراسري طرف وڌو ڪراس اوور هڪ امڪاني رجحان جي تبديلي سان ٺهڪندڙ مارڪيٽ جي غير يقيني صورتحال کي وڌائي سگھي ٿو.
- درخواست: هي ميلاپ خاص طور تي ڪارائتو آهي رجحان جي پيروي ڪرڻ يا رد ڪرڻ واري حڪمت عملين ۾.
5.3 HV ۽ بولنگر بينڊ
- گڏيل حڪمت عملي: بولنگر بينڊز، جيڪي پاڻ کي ترتيب ڏين ٿا مارڪيٽ جي اتارچڙ جي بنياد تي، استعمال ڪري سگھجن ٿا HV سان گڏ ھلائيندڙ متحرڪن کي بھتر سمجھڻ لاءِ. مثال طور، بولنگر بينڊ جي توسيع سان گڏ هڪ اعلي HV پڙھڻ اشارو ڪري ٿو اونچائي مارڪيٽ جي تڪليف.
- درخواست: اعليٰ عدم استحڪام جي دورن جي نشاندهي ڪرڻ لاءِ مثالي جنهن جو نتيجو ٿي سگهي ٿو بريڪ آئوٽ جا موقعا.
5.4 HV ۽ تعلقي طاقت انڊيڪس (RSI)
- گڏيل حڪمت عملي: ايڇ وي سان استعمال ڪندي RSI اهو سڃاڻڻ ۾ مدد ڪري سگهي ٿو ته ڇا هڪ اعلي عدم استحڪام وارو مرحلو وڌيڪ خريد ڪيل يا وڌيڪ وڪرو ٿيل حالتن سان لاڳاپيل آهي.
- درخواست: ۾ مفيد momentum واپار، ڪٿي traders قيمت جي حرڪت جي طاقت جو اندازو لڳائي سگھي ٿو ۽ تڪليف سان.
5.5 HV ۽ MACD
- گڏيل حڪمت عملي: هن هلندڙ سراسري ڪنارن جي رخ کي منتقل ڪرڻ (MACD) اشارو، جڏهن HV سان استعمال ڪيو وڃي ٿو، اهو سمجهڻ ۾ مدد ڪري ٿو ته ڇا غير مستحڪم تحريڪن جي رفتار سان پٺڀرائي آهي.
- درخواست: رجحان جي پٺيان حڪمت عملين ۾ اثرائتو، خاص طور تي رجحانات جي طاقت جي تصديق ڪرڻ ۾.
5.6 اشارن کي گڏ ڪرڻ لاءِ بهترين طريقا
- ضمني تجزيو: اشارا چونڊيو جيڪي HV کي مڪمل ڪن ٿا مختلف تجزياتي نقطه نظر مهيا ڪرڻ (رجحان، رفتار، حجم، وغيره).
- وڌيڪ پيچيدگي کان بچڻ: تمام گھڻا اشارا تجزيي پارليسيس جي اڳواڻي ڪري سگھن ٿا. وضاحت کي برقرار رکڻ لاء اشارن جي تعداد کي محدود ڪريو.
- پٺڀرائي: هميشه پوئتي ٽيسٽ حڪمت عمليون HV کي ٻين اشارن سان گڏ ڪرڻ لاءِ انهن جي اثرائتي جانچڻ لاءِ مختلف مارڪيٽ جي حالتن ۾.
گڏجاڻي | حڪمت عملي | درخواست |
---|---|---|
HV + هلندڙ اوسط | رجحان تبديلين لاء سگنل جي تصديق | رجحان جي پٺيان، ڦيرائڻ واري حڪمت عملي |
HV + بولنگر بينڊ | اعلي volatility ۽ breakouts جي سڃاڻپ | Breakout واپاري حڪمت عمليون |
HV + RSI | مارڪيٽ جي اوور بوٽ / اوور وڪرو ٿيل حالتن سان گڏ بيهڻ جو اندازو لڳائڻ | رفتار جو واپار |
HV + MACD | استحڪام سان گڏ رجحان جي طاقت جي تصديق | رجحان جي پٺيان حڪمت عمليون |
6. تاريخي استحڪام سان خطري جو انتظام
6.1 خطرن جي انتظام ۾ HV جو ڪردار
تاريخي عدم استحڪام (HV) خطري جي انتظام ۾ هڪ اهم اوزار آهي، هڪ اثاثن جي ماضي جي عدم استحڪام ۾ بصيرت مهيا ڪري ٿي. HV کي سمجھڻ ۾ مدد ڪري ٿي خطري جي انتظام جي حڪمت عملين کي ترتيب ڏيڻ ۾ سيڙپڪاري جي موروثي عدم استحڪام جي مطابق.
6.2 اسٽاپ-نقصان ۽ نفعي جي سطحن کي ترتيب ڏيڻ
- درخواست: ايڇ وي جي سيٽنگ جي رهنمائي ڪري سگهي ٿي اسٽاپ نقصان ۽ منافعي جي سطح. اعلي عدم استحڪام وقت کان اڳ نڪرڻ کان بچڻ لاء وسيع اسٽاپ-نقصان جي مارجن جي ضمانت ڏئي سگھي ٿي، جڏهن ته گھٽ تڪليف سخت اسٽاپ جي اجازت ڏئي سگهي ٿي.
- حڪمت عملي اھم اھا آھي ته اسٽاپ-نقصان ۽ نفعي جي سطحن کي توازن لاءِ عدم استحڪام سان ترتيب ڏيو خطرو ۽ انعام اثرائتي نموني.
6.3 پورٽ فوليو تنوع
- تشخيص مختلف اثاثن جي وچ ۾ HV پڙهائي ڄاڻائي سگھي ٿي قسمت حڪمت عمليون. اثاثن جو هڪ ميلاپ مختلف بي ترتيب واري سطح سان هڪ متوازن پورٽ فوليو ٺاهڻ ۾ مدد ڪري سگهي ٿو.
- لاڳو ڪرڻ: گھٽ HV سان اثاثن کي شامل ڪرڻ ممڪن طور تي پورٽ فوليو کي مستحڪم مارڪيٽ جي مرحلن دوران مستحڪم ڪري سگھي ٿو.
6.4 پوزيشن جي ماپ
- حڪمت عملي پوزيشن جي سائز کي ترتيب ڏيڻ لاء HV استعمال ڪريو. اعلي عدم استحڪام واري ماحول ۾، پوزيشن جي سائيز کي گهٽائڻ ۾ مدد ڪري سگھي ٿي خطري کي منظم ڪرڻ ۾، جڏهن ته گهٽ تڪليف سيٽنگون ۾، وڏي پوزيشن وڌيڪ ممڪن ٿي سگهي ٿي.
- حساب ڪتاب ھن ۾ اثاثن جي HV جو جائزو وٺڻ شامل آھي مجموعي پورٽ فوليو خطري جي رواداري جي حوالي سان.
6.5 مارڪيٽ ۾ داخل ٿيڻ ۽ نڪرڻ جو وقت
- تجزيه: HV بهتر داخلا ۽ نڪرڻ واري پوائنٽن کي طئي ڪرڻ ۾ مدد ڪري سگھي ٿي. داخل ٿيڻ a trade گھٽ HV جي دور ۾ امڪاني وقفي کان اڳ ٿي سگھي ٿو، جڏهن ته اعلي HV دورن دوران نڪرڻ وڏي جھولي کان بچڻ لاء سمجھدار ٿي سگھي ٿو.
- ويچار: اهو ضروري آهي ته HV تجزيو گڏ ڪرڻ ٻين اشارن سان مارڪيٽ جي وقت لاءِ.
پاسو | درخواست | حڪمت عملي |
---|---|---|
اسٽاپ-نقصان / وٺو-منافع جي سطح | HV جي بنياد تي مارجن کي ترتيب ڏيڻ | اثاثن جي عدم استحڪام سان سطحن کي ترتيب ڏيو |
پورٽ فوليو تنوع | متوازن پورٽ فوليو لاءِ اثاثن جي چونڊ | اعلي ۽ گهٽ HV اثاثن جو ميلاپ |
پوزيشن جي ماپ | غير مستحڪم حالتن ۾ نمائش جو انتظام ڪريو | اثاثن جي HV جي بنياد تي سائيز کي ترتيب ڏيو |
مارڪيٽ جو وقت | داخلا ۽ نڪرڻ واري پوائنٽن جي سڃاڻپ | ٻين اشارن سان گڏ وقت لاءِ HV استعمال ڪريو |